本系列課程從實(shí)際的業(yè)務(wù)需求出發(fā)，結(jié)合行業(yè)的典型應(yīng)用特點(diǎn)，圍繞實(shí)際的商業(yè)問題，對(duì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)建模的過程進(jìn)行了全面的介紹（從模型選擇，到特征選擇，再到訓(xùn)練模型，評(píng)估模型，以及優(yōu)化模型和模型解讀），通過大量的操作演練，幫助學(xué)員掌握數(shù)據(jù)建模的思路、方法、技巧，以提升學(xué)員的數(shù)據(jù)建模的能力，支撐運(yùn)營決策的目的。

通過本課程的學(xué)習(xí)，達(dá)到如下目的：

1、  掌握數(shù)據(jù)建模的基本過程和步驟

2、  掌握數(shù)據(jù)建模前的特征選擇的系統(tǒng)方法，學(xué)會(huì)尋找影響業(yè)務(wù)的關(guān)鍵要素

3、  掌握回歸預(yù)測(cè)模型基本原理，學(xué)會(huì)解讀回歸方程的含義

4、  掌握常用的時(shí)序預(yù)測(cè)模型，以及各模型的適用場(chǎng)景

5、  掌握常用的分類預(yù)測(cè)模型，以及分類模型的優(yōu)化

【學(xué)員要求】

1、     每個(gè)學(xué)員自備一臺(tái)便攜機(jī)(必須)。

2、     便攜機(jī)中事先安裝好Office Excel 2013版本及以上。

3、     便攜機(jī)中事先安裝好IBM SPSS Statistics v24版本以上軟件。

注：講師可以提供試用版本軟件及分析數(shù)據(jù)源。

【授課方式】

理論精講 + 案例演練 + 實(shí)際業(yè)務(wù)問題分析 + SPSS實(shí)際操作

本課程突出數(shù)據(jù)挖掘的實(shí)際應(yīng)用，結(jié)合行業(yè)的典型應(yīng)用特點(diǎn)，從實(shí)際問題入手，引出相關(guān)知識(shí)，進(jìn)行大數(shù)據(jù)的收集與處理；探索數(shù)據(jù)之間的規(guī)律及關(guān)聯(lián)性，幫助學(xué)員掌握系統(tǒng)的數(shù)據(jù)預(yù)處理方法；介紹常用的模型，訓(xùn)練模型，并優(yōu)化模型，以達(dá)到最優(yōu)分析結(jié)果。

 第一部分： 數(shù)據(jù)建模流程

1、 預(yù)測(cè)建模六步法

‐  選擇模型：基于業(yè)務(wù)選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)模型

‐  特征工程：選擇對(duì)目標(biāo)變量有顯著影響的屬性來建模

‐  訓(xùn)練模型：采用合適的算法對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練，尋找到最優(yōu)參數(shù)

‐  評(píng)估模型：進(jìn)行評(píng)估模型的質(zhì)量，判斷模型是否可用

‐  優(yōu)化模型：如果評(píng)估結(jié)果不理想，則需要對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化

‐  應(yīng)用模型：如果評(píng)估結(jié)果滿足要求，則可應(yīng)用模型于業(yè)務(wù)場(chǎng)景

2、 數(shù)據(jù)挖掘常用的模型

‐  定量預(yù)測(cè)模型：回歸預(yù)測(cè)、時(shí)序預(yù)測(cè)等

‐  定性預(yù)測(cè)模型：邏輯回歸、決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)等

‐  市場(chǎng)細(xì)分：聚類、RFM、PCA等

‐  產(chǎn)品推薦：關(guān)聯(lián)分析、協(xié)同過濾等

‐  產(chǎn)品優(yōu)化：回歸、隨機(jī)效用等

‐  產(chǎn)品定價(jià)：定價(jià)策略/最優(yōu)定價(jià)等

3、 特征工程/特征選擇/變量降維

‐  基于變量本身特征

‐  基于相關(guān)性判斷

‐  因子合并（PCA等）

‐  IV值篩選（評(píng)分卡使用）

‐  基于信息增益判斷（決策樹使用）

4、 模型評(píng)估

‐  模型質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)：R^2、正確率/查全率/查準(zhǔn)率/特異性等

‐  預(yù)測(cè)值評(píng)估指標(biāo)：MAD、MSE/RMSE、MAPE、概率等

‐  模型評(píng)估方法：留出法、K拆交叉驗(yàn)證、自助法等

‐  其它評(píng)估：過擬合評(píng)估、殘差檢驗(yàn)

5、 模型優(yōu)化

‐  優(yōu)化模型：選擇新模型/修改模型

‐  優(yōu)化數(shù)據(jù)：新增顯著自變量

‐  優(yōu)化公式：采用新的計(jì)算公式

‐  集成思想：Bagging/Boosting/Stacking

6、 常用預(yù)測(cè)模型介紹

‐  時(shí)序預(yù)測(cè)模型

‐  回歸預(yù)測(cè)模型

‐  分類預(yù)測(cè)模型

第二部分：建模特征工程

問題：如何選擇合適的屬性/特征來建模呢？選擇的依據(jù)是什么？比如價(jià)格是否可用于產(chǎn)品銷量預(yù)測(cè)？

1、 數(shù)據(jù)預(yù)處理vs特征工程

2、 特征工程處理內(nèi)容

‐  變量變換

‐  變量派生

‐  變量精簡（特征選擇、因子合并）

‐  類型轉(zhuǎn)換

3、 特征選擇常用方法

‐  相關(guān)分析、方差分析、卡方檢驗(yàn)

4、 相關(guān)分析（衡量兩數(shù)據(jù)型變量的線性相關(guān)性）

‐  相關(guān)分析簡介

‐  相關(guān)分析的應(yīng)用場(chǎng)景

‐  相關(guān)分析的種類

◢    簡單相關(guān)分析

◢    偏相關(guān)分析

◢    距離相關(guān)分析

‐  相關(guān)系數(shù)的三種計(jì)算公式

◢    Pearson相關(guān)系數(shù)

◢    Spearman相關(guān)系數(shù)

◢    Kendall相關(guān)系數(shù)

‐  相關(guān)分析的假設(shè)檢驗(yàn)

‐  相關(guān)分析的四個(gè)基本步驟

演練：營銷費(fèi)用會(huì)影響銷售額嗎？影響程度如何量化？

演練：哪些因素與汽車銷量有相關(guān)性

演練：影響用戶消費(fèi)水平的因素會(huì)有哪些

‐  偏相關(guān)分析

◢    偏相關(guān)原理：排除不可控因素后的兩變量的相關(guān)性

◢    偏相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式

◢    偏相關(guān)分析的適用場(chǎng)景

‐  距離相關(guān)分析

5、 方差分析（衡量類別變量與數(shù)值變量間的相關(guān)性）

‐  方差分析的應(yīng)用場(chǎng)景

‐  方差分析的三個(gè)種類

◢    單因素方差分析

◢    多因素方差分析

◢    協(xié)方差分析

‐  單因素方差分析的原理

‐  方差分析的四個(gè)步驟

‐  解讀方差分析結(jié)果的兩個(gè)要點(diǎn)

演練：擺放位置與銷量有關(guān)嗎

演練：客戶學(xué)歷對(duì)消費(fèi)水平的影響分析

演練：廣告和價(jià)格是影響終端銷量的關(guān)鍵因素嗎

演練：營業(yè)員的性別、技能級(jí)別對(duì)產(chǎn)品銷量有影響嗎

演練：尋找影響產(chǎn)品銷量的關(guān)鍵因素

‐  多因素方差分析原理

‐  多因素方差分析的作用

‐  多因素方差結(jié)果的解讀

演練：廣告形式、地區(qū)對(duì)銷量的影響因素分析

‐  協(xié)方差分析原理

‐  協(xié)方差分析的適用場(chǎng)景

演練：排除產(chǎn)品價(jià)格，收入對(duì)銷量有影響嗎？

6、 列聯(lián)分析/卡方檢驗(yàn)（兩類別變量的相關(guān)性分析）

‐  交叉表與列聯(lián)表：計(jì)數(shù)值與期望值

‐  卡方檢驗(yàn)的原理

‐  卡方檢驗(yàn)的幾個(gè)計(jì)算公式

‐  列聯(lián)表分析的適用場(chǎng)景

案例：套餐類型對(duì)客戶流失的影響分析

案例：學(xué)歷對(duì)業(yè)務(wù)套餐偏好的影響分析

案例：行業(yè)/規(guī)模對(duì)風(fēng)控的影響分析

第三部分：  線性回歸模型

營銷問題：如何預(yù)測(cè)未來的產(chǎn)品銷量/銷售額？如果產(chǎn)品跟隨季節(jié)性變動(dòng)，該如何預(yù)測(cè)？

1、 回歸分析簡介和原理

2、 回歸分析的種類

‐  一元回歸/多元回歸

‐  線性回歸/非線性回歸

3、 常用回歸分析方法

‐  散點(diǎn)圖+趨勢(shì)線（一元）

‐  線性回歸工具（多元線性）

‐  規(guī)劃求解工具（非線性回歸）

演練：散點(diǎn)圖找營銷費(fèi)用與銷售額的關(guān)系

4、 線性回歸分析的五個(gè)步驟

演練：營銷費(fèi)用、辦公費(fèi)用與銷售額的關(guān)系（線性回歸）

5、 線性回歸方程的解讀技巧

‐  定性描述：正相關(guān)/負(fù)相關(guān)

‐  定量描述：自變量變化導(dǎo)致因變量的變化程度

6、 回歸預(yù)測(cè)模型評(píng)估

‐  質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)：判定系數(shù)R^2

‐  如何選擇最佳回歸模型

演練：如何選擇最佳的回歸預(yù)測(cè)模型（一元曲線回歸）

7、 帶分類自變量的回歸預(yù)測(cè)

演練：汽車季度銷量預(yù)測(cè)

演練：工齡、性別與終端銷量的關(guān)系

演練：如何評(píng)估銷售目標(biāo)與資源最佳配置

8、 自動(dòng)篩選不顯著因素（自變量）

第四部分：  回歸模型優(yōu)化

1、 回歸分析的基本原理

‐  三個(gè)基本概念：總變差、回歸變差、剩余變差

‐  方程的顯著性檢驗(yàn)：方程可用性

‐  因素的顯著性檢驗(yàn)：因素可用性

‐  方程擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：質(zhì)量好壞程度

‐  理解標(biāo)準(zhǔn)誤差含義：預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性？

2、 回歸模型優(yōu)化措施：尋找最佳回歸擬合線

‐  如何處理預(yù)測(cè)離群值（剔除離群值）

‐  如何剔除不顯著因素（剔除不顯著因素）

‐  如何進(jìn)行非線性關(guān)系檢驗(yàn)（增加非線性自變量）

‐  如何進(jìn)行相互作用檢驗(yàn)（增加相互作用自變量）

‐  如何進(jìn)行多重共線性檢驗(yàn)（剔除共線性自變量）

演練：模型優(yōu)化演示

3、 好模型都是優(yōu)化出來的

第五部分： 自定義回歸模型

1、 回歸建模的本質(zhì)

2、 規(guī)劃求解工具簡介

3、 自定義回歸模型

案例：如何對(duì)客流量進(jìn)行建模預(yù)測(cè)及模型優(yōu)化

4、 回歸季節(jié)預(yù)測(cè)模型模型

‐  回歸季節(jié)模型的原理及應(yīng)用場(chǎng)景

‐  加法季節(jié)模型

‐  乘法季節(jié)模型

‐  模型解讀

案例：美國航空旅客里程的季節(jié)性趨勢(shì)分析

5、 新產(chǎn)品累計(jì)銷量的S曲線

‐  S曲線模型的應(yīng)用場(chǎng)景（最大累計(jì)銷量及銷量增長的拐點(diǎn)）

‐  珀?duì)柷€

‐  龔鉑茲曲線

案例：如何預(yù)測(cè)產(chǎn)品的銷售增長拐點(diǎn)，以及銷量上限

演練：預(yù)測(cè)IPad產(chǎn)品的銷量

第六部分：  定量模型評(píng)估

1、定量預(yù)測(cè)模型的評(píng)估

‐  方程顯著性評(píng)估

‐  因素顯著性評(píng)估

‐  擬合優(yōu)度的評(píng)估

‐  估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差評(píng)估

‐  預(yù)測(cè)值準(zhǔn)確度評(píng)估

2、模型擬合度評(píng)估

‐    判定系數(shù)：

‐    調(diào)整判定系數(shù)：

3、預(yù)測(cè)值準(zhǔn)確度評(píng)估

‐  平均絕對(duì)誤差：MAE

‐  根均方差：RMSE

‐  平均誤差率：MAPE

4、其它評(píng)估：殘差檢驗(yàn)、過擬合檢驗(yàn)

第七部分：  時(shí)序預(yù)測(cè)模型

營銷問題：像利率/CPI/GDP等按時(shí)序變化的指標(biāo)如何預(yù)測(cè)？當(dāng)銷量隨季節(jié)周期變動(dòng)時(shí)該如何預(yù)測(cè)？

1、 回歸預(yù)測(cè)vs時(shí)序預(yù)測(cè)

2、 因素分解思想

3、 時(shí)序預(yù)測(cè)常用模型

‐  趨勢(shì)擬合

‐  季節(jié)擬合

‐  平均序列擬合

4、 評(píng)估預(yù)測(cè)值的準(zhǔn)確度指標(biāo)：MAD、RMSE、MAPE

5、 移動(dòng)平均（MA）

‐  應(yīng)用場(chǎng)景及原理

‐  移動(dòng)平均種類

◢    一次移動(dòng)平均

◢    二次移動(dòng)平均

◢    加權(quán)移動(dòng)平均

◢    移動(dòng)平均比率法

‐  移動(dòng)平均關(guān)鍵問題

◢    如何選取最優(yōu)參數(shù)N

◢    如何確定最優(yōu)權(quán)重系數(shù)

演練：平板電腦銷量預(yù)測(cè)及評(píng)估

演練：快銷產(chǎn)品季節(jié)銷量預(yù)測(cè)及評(píng)估

6、 指數(shù)平滑（ES）

‐  應(yīng)用場(chǎng)景及原理

‐  最優(yōu)平滑系數(shù)的選取原則

‐  指數(shù)平滑種類

◢    一次指數(shù)平滑

◢    二次指數(shù)平滑（Brown線性、Holt線性、Holt指數(shù)、阻尼線性、阻尼指數(shù)）

◢    三次指數(shù)平滑

演練：煤炭產(chǎn)量預(yù)測(cè)

演練：航空旅客量預(yù)測(cè)及評(píng)估

7、 溫特斯季節(jié)預(yù)測(cè)模型

‐  適用場(chǎng)景及原理

‐  Holt-Winters加法模型

‐  Holt-Winters乘法模型

演練：汽車銷量預(yù)測(cè)及評(píng)估

8、 平穩(wěn)序列模型（ARIMA）

‐  序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

‐  平穩(wěn)序列的擬合模型

◢   AR(p)自回歸模型

◢   MA(q)移動(dòng)模型

◢   ARMA(p,q)自回歸移動(dòng)模型

‐  模型的識(shí)別與定階

◢   ACF圖/PACF圖

◢   最小信息準(zhǔn)則

‐  序列平穩(wěn)化處理

◢   變量變換

◢   k次差分

◢   d階差分

‐  ARIMA(p,d,q)模型

演練：上海證券交易所綜合指數(shù)收益率序列分析

演練：服裝銷售數(shù)據(jù)季節(jié)性趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

‐  平穩(wěn)序列的建模流程

第八部分：  分類預(yù)測(cè)模型

問題：如何評(píng)估客戶購買產(chǎn)品的可能性？如何預(yù)測(cè)客戶的購買行為？如何提取某類客戶的典型特征？如何向客戶精準(zhǔn)推薦產(chǎn)品或業(yè)務(wù)？

1、 分類模型概述及其應(yīng)用場(chǎng)景

2、 常見分類預(yù)測(cè)模型

3、 邏輯回歸（LR）

‐  邏輯回歸的適用場(chǎng)景

‐  邏輯回歸的模型原理

‐  邏輯回歸分類的幾何意義

‐  邏輯回歸的種類

2  二項(xiàng)邏輯回歸

2  多項(xiàng)邏輯回歸

‐  如何解讀邏輯回歸方程

‐  帶分類自變量的邏輯回歸分析

‐  多項(xiàng)邏輯回歸/多分類邏輯回歸

案例：如何評(píng)估用戶是否會(huì)購買某產(chǎn)品（二項(xiàng)邏輯回歸）

案例：多品牌選擇模型分析（多項(xiàng)邏輯回歸）

4、 分類決策樹（DT）

問題：如何預(yù)測(cè)客戶行為？如何識(shí)別潛在客戶？

風(fēng)控：如何識(shí)別欠貸者的特征，以及預(yù)測(cè)欠貸概率？

客戶保有：如何識(shí)別流失客戶特征，以及預(yù)測(cè)客戶流失概率？

‐  決策樹分類簡介

案例：美國零售商（Target）如何預(yù)測(cè)少女懷孕

演練：識(shí)別銀行欠貨風(fēng)險(xiǎn)，提取欠貸者的特征

‐  決策樹分類的幾何意義

‐  構(gòu)建決策樹的三個(gè)關(guān)鍵問題

◢   如何選擇最佳屬性來構(gòu)建節(jié)點(diǎn)

◢   如何分裂變量

◢   修剪決策樹

‐  選擇最優(yōu)屬性生長

◢   熵、基尼索引、分類錯(cuò)誤

◢    屬性劃分增益

‐  如何分裂變量

◢    多元?jiǎng)澐峙c二元?jiǎng)澐?/span>

◢    連續(xù)變量離散化（最優(yōu)分割點(diǎn)）

‐  修剪決策樹

◢    剪枝原則

◢    預(yù)剪枝與后剪枝

‐  構(gòu)建決策樹的四個(gè)算法

◢   C5.0、CHAID、CART、QUEST

◢    各種算法的比較

‐  如何選擇最優(yōu)分類模型？

案例：商場(chǎng)用戶的典型特征提取

案例：客戶流失預(yù)警與客戶挽留

案例：識(shí)別拖欠銀行貨款者的特征，避免不良貨款

案例：識(shí)別電信詐騙者嘴臉，讓通信更安全

‐  多分類決策樹

案例：不同套餐用戶的典型特征

‐  決策樹模型的保存與應(yīng)用

5、 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（ANN）

‐  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述

‐  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理

‐  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)

‐  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類的幾何意義

‐  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的建立步驟

‐  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵問題

‐  BP反向傳播網(wǎng)絡(luò)（MLP）

‐  徑向基網(wǎng)絡(luò)（RBF）

案例：評(píng)估銀行用戶拖欠貨款的概率

6、 判別分析（DA）

‐  判別分析原理

‐  判別分析種類

‐  Fisher線性判別分析

案例：MBA學(xué)生錄取判別分析

案例：上市公司類別評(píng)估

7、 最近鄰分類（KNN）

‐  KNN模型的基本原理

‐  KNN分類的幾何意義

‐  K近鄰的關(guān)鍵問題

8、 支持向量機(jī)（SVM）

‐  SVM基本原理

‐  線性可分問題：最大邊界超平面

‐  線性不可分問題：特征空間的轉(zhuǎn)換

‐  維災(zāi)難與核函數(shù)

9、 貝葉斯分類（NBN）

‐  貝葉斯分類原理

‐  計(jì)算類別屬性的條件概率

‐  估計(jì)連續(xù)屬性的條件概率

‐  預(yù)測(cè)分類概率（計(jì)算概率）

‐  拉普拉斯修正

案例：評(píng)估銀行用戶拖欠貨款的概率

第九部分：  定性模型評(píng)估

1、模型的評(píng)估指標(biāo)

‐  兩大矩陣：混淆矩陣，代價(jià)矩陣

‐  六大指標(biāo)：Acc,P,R,Spec,F1,lift

‐  三條曲線：

◢   ROC曲線和AUC

◢   PR曲線和BEP

◢   KS曲線和KS值

2、模型的評(píng)估方法

‐  原始評(píng)估法

‐  留出法（Hold-Out）

‐  交叉驗(yàn)證法（k-fold cross validation）

‐  自助采樣法（Bootstrapping）

第十部分：  模型集成優(yōu)化

1、模型的優(yōu)化思路

2、集成算法基本原理

‐  單獨(dú)構(gòu)建多個(gè)弱分類器

‐  多個(gè)弱分類器組合投票，決定預(yù)測(cè)結(jié)果

3、集成方法的種類

‐  Bagging

‐  Boosting

‐  Stacking

4、Bagging集成

‐  數(shù)據(jù)/屬性重抽樣

‐  決策依據(jù)：少數(shù)服從多數(shù)

‐  典型模型：隨機(jī)森林RF

5、Boosting集成

‐  基于誤分?jǐn)?shù)據(jù)建模

‐  樣本選擇權(quán)重更新公式

‐  決策依據(jù)：加權(quán)投票

‐  典型模型：AdaBoost模型

6、其它高級(jí)集成算法：GBDT，XGBoost等

結(jié)束：課程總結(jié)與問題答疑。